Universal Handelssysteme

Universal Trading System Das Universal Trading System wurde hauptsächlich für den Einsatz als Day Trading Swing Trading System für Aktienindex-Futures und Devisentermingeschäften (Forex) entwickelt. Das signifikante Array von Eingängen, die die Handelsgenerierungsregeln für das System ansteuern, ermöglicht es dem Benutzer, eine speziell entworfene Handelsstrategie zu erstellen, die gut mit den meisten individuellen Handelsstilen übereinstimmt. Alle Eingabezeiten müssen im 24-Stunden-Format (Militär) eingegeben werden. Startzeit: Die Zeit, nach der Handelssignale jeden Tag erzeugt werden können. Dieser Eingang setzt die Startzeit nur für die Erzeugung neuer Trades. Exits, einschließlich Stop-Outs und spezifische Ziel-Exits, werden unabhängig vom Start - oder Endzeitpunkt ausgeführt. Endzeit: Nach der Endzeit werden keine neuen Trades generiert. Bei Verwendung der ersten beiden Eingänge beschränkt die Einstellung der Startzeit auf 830 und die Endzeit bei 1430 eine neue Handelsgenerierung auf den Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr. Diese beiden Eingänge legen die Startzeit und die Endzeit für fest Erzeugung neuer Trades. Exits, einschließlich Stop-Outs und spezifische Ziel-Exits, werden unabhängig von den durch diese Eingaben eingestellten Start - oder Endzeiten jederzeit ausgeführt. Close Time: Zeit, zu der alle Trades für den Tag geschlossen werden. Diese Eingabe sollte nur verwendet werden, wenn das System als Tageshandelsstrategie verwendet wird. Beispielsweise würde, wenn man das System bis zum Tageshandel verwendete, der Russell 2000-Index, der eine Close-Time-Eingabe zu einer Zeit vor dem Ende des Marktes einträgt, den Handel zur festgelegten Zeit verlassen. Um zeitgesteuerte Exits zu deaktivieren, geben Sie einen Wert ein, der größer als 2400 ist. Weitere Informationen finden Sie unter Tick Charts und Timing, wenn Tick-Charts verwendet werden. Cntracts: Anzahl der Kontrakte (Futures), Lose (Forex) oder Aktien (Aktien), die bei Beginn jeder neuen Position eröffnet werden. (Cntracts ist kein Typo-Vertrag ist ein reserviertes Wort in der Programmiersprache und kann nicht als Eingabe-ID verwendet werden.) Das System hat in Targets, die verwendet werden können, um teilweise zu verlassen Positionen an drei verschiedenen Punkten gebaut. Die nächsten 6 Eingaben setzen die Parameter für diese gezielten Exits. Ziel 1: Die Gewinnzielstufe für Ziel 1. Die festgelegte Anzahl von Kontrakten, Losen oder Aktien wird am Eintrittspreis plus dem Zielwert1 für eine Longposition oder dem Eintrittspreis minus verlassen Die Ziel-1-Ebene für eine kurze Position. Tgt1cntracts: Die Anzahl der Positionen, die beendet werden sollen, wenn der Markt das Ziel 1 erreicht. Target2: Die Gewinnzielstufe für Ziel 2. Tgt2cntracts: Die Anzahl der Verträge, Lose oder Aktien, die auf Ziel-2-Ebene beendet werden sollen. Targe3: Die Gewinnzielstufe für Target 3. Tgt3cntracts: Die Anzahl der Verträge, Lose oder Aktien, die auf der Ziel-3-Ebene beendet werden sollen. B1 B2: Die B1- und B2-Eingänge stellen die Empfindlichkeit für neue Langpositionen ein. Höhere Werte für diese Eingaben führen zu einer geringeren Anzahl von Trades. S1 S2 Die Eingänge S1 und S2 stellen die Empfindlichkeit für neue Kurzpositionen ein. Wie bei B1 amp B2 führen höhere Werte für diese Eingänge zu einer geringeren Anzahl von generierten Trades. Dieses System bietet die Möglichkeit, tägliche Profit-Ziele, die so genannte Equity-Out-Funktion zu setzen, da Sie aus dem Markt genommen werden, wenn ein bestimmtes Eigenkapital erreicht wird. Wenn ein gegebener Nettogewinn erreicht wird, wird ein nachlaufender Stop gesetzt, so dass der aktuelle Gewinn für den Tag abzüglich eines nachlaufenden Betrags der minimale Gewinn ist, der für den Tag realisiert werden soll. Die nächsten drei Eingänge setzen die Parameter für diese Funktion. Toggleeqout: Dieser Eingang aktiviert oder deaktiviert die Equity-Funktion. Wenn es auf 1 gesetzt ist, ist die Funktion aktiviert. Setzen Sie ihn auf 0, um diese Funktion zu deaktivieren. Eigenkapital: Die Höhe des Gewinns während der Sitzung, die erreicht werden, um die nachfolgende Stop auf die Höhe der Gewinn für den Tag. Equity Trail: Der Nachlauf für die Höhe des Gewinns für den Tag. Wenn beispielsweise die Einstellungen Toggleeqout 1 und Equity floor 1250 und Equity Trail 250 verwendet werden, würde das folgende auftreten. Wenn der Gesamtnettogewinn für das System während des aktuellen 24-Stunden-Zeitraums 1250.00 erreicht wird, wird ein 250.00-Schlussanschlag automatisch platziert und gehalten 250.00 unter dem höchsten erreichten Eigenkapital für den Tag. Damit wird der minimale Profit für den Tag auf 1000,00 effektiv gelegt. Allerdings, wenn das System geht zu einem höheren Wert Nettogewinn der minimale Gewinn für den Tag geht an das höchste Eigenkapital für den Tag minus 250,00. Wenn das System als Ergebnis der oben beschriebenen Equity-Out-Sequenz beendet wird, werden keine weiteren Trades für den Rest der Sitzung erzeugt. Das System bietet auch die Möglichkeit, den Stoppverlust nach dem Erreichen der Ziel-1-Ausfahrt zu brechen. Die nächsten beiden Eingänge setzen die Parameter für die Break-even-Ausfahrt. Togglebeexit: Dieser Eingang aktiviert oder deaktiviert die Zielbremsfunktion. Wenn es auf 1 gesetzt ist, ist die Funktion aktiviert. Setzen Sie ihn auf 0, um diese Funktion zu deaktivieren. Beplus: Die Höhe des Gewinns, um die breakingven stop hinzuzufügen. Beispielsweise könnte man einen Betrag eingeben, der erforderlich ist, um die Transaktionskosten, die für den Handel hier angetroffen werden, zurückzugewinnen, um sicherzustellen, dass diese Kosten abgedeckt sind, wenn der Break-even-Stopp durchgeführt wird. ToggleDayLoss: Mit diesem Eingang wird die Tagesverlustfunktion aktiviert oder deaktiviert. Wenn es auf 1 gesetzt ist, ist die Funktion aktiviert. Setzen Sie ihn auf 0, um diese Funktion zu deaktivieren. DayLoss: Wenn der Gesamtverlust aller Trades für einen bestimmten Tag den Wert dieser Inptie erreicht, werden alle Positionen geschlossen und der Handel stoppt, wenn die Verluste größer als die Dayloss-Eingabe werden. Dies aktiviert auf einer 24-Stunden-Basis, dh wenn das System bei einer Tagesverlust-Situation gestoppt wird, nimmt es keine Geschäfte bis zum nächsten Kalendertag. Dies kann die Art und Weise beeinflussen, wie einige von Ihnen das System beim Handel über Nacht nutzen. Stop Loss: Stop-Loss-Beträge werden über die Stopp - und Targets-Strategie add on eingegeben. Werte für diesen Eingang können auch mit den gleichen Richtlinien wie oben beschrieben optimiert werden. Das Universal-System ist am effektivsten, wenn das System bei Bedarf mit dem neu entwickelten Walk-Forward Optimizer von TradeStations selektiv optimiert wird. Meiner Meinung nach hat dieses Programm das Potenzial, völlig zu revolutionieren Strategie Testen und Trading. Dieser Abschnitt enthält weitere Informationen zu diesem revolutionären System In der Zwischenzeit ist es ein Link zu einem einführenden Video, das ich für die TradeStation am 28. Februar 2012 gemacht habe: Für viele Elemente, einschließlich Forex und Aktienindizes, wird dringend empfohlen, dass Tick-Charts verwendet werden Das Universalsystem. Durch die Verwendung von Tick-Charts wird die Zeit effektiv aus Handelsgenerierungsrechnungen entfernt. Da Tick-Chart-Balken erzeugt werden, jedes Mal, wenn die bestimmte Anzahl von Preisänderungen aufgetreten ist, wird der tatsächliche Markt auf dem Graph dargestellt, der nicht durch einen künstlichen Zeitparameter beeinflußt wird. Timed (5 Minuten, stündlich, etc.) Diagramme bilden ihre Preisleisten am Ende eines bestimmten Zeitwertes. In ruhigen Marktzeiten können viele Bars aus wenig oder keiner Preis-Aktivität gebildet werden. Da das System den Markt auf einer Bar-nach-Bar-Basis analysiert, können diese inkonsequenten Balken die Handelserzeugung, die in mehreren aufeinanderfolgenden unrentablen Geschäften resultiert, falsch beeinflussen. Tick-Charts und Timing Obwohl die Zeit effektiv aus Handelsgenerationen mit Hilfe von Tick-Charts entfernt wird, ist es immer noch möglich, das System mit Startzeiten, Endzeiten und Schließzeiten effektiv zu beschränken. Benutzer sollten darauf hingewiesen werden, dass das Festlegen der nahen Zeit in der Nähe des Endes des tatsächlichen Marktes dazu führen könnte, dass Trades nach Beendigung der Sitzung nicht ordnungsgemäß verlassen wird. Daran erinnern, dass jeder Balken als die erforderliche Anzahl von Preisänderungen abgeschlossen ist abgeschlossen ist. Da das Programm Befehle nur beim Schließen einer Leiste ausführt, kann die Situation entstehen, dass die Leiste, an der der Handel geschlossen werden soll, sich am Ende der Sitzung nicht vollständig bilden wird, was dazu führt, dass der Befehl nicht geschlossen wird. Die Benutzer werden aufgefordert, die Einstellung der Schließzeitleiste während des Systemtests genau zu überwachen, um sicherzustellen, dass Trades am Ende der Sitzung ordnungsgemäß beendet werden, wenn dies Ihr Wunsch ist. Tick ​​Charts und Testergebnisse Systembenutzer vergleichen häufig historische oder Echtzeit-Handelsergebnisse mit dem Entwickler oder anderen Systembenutzern. Beachten Sie, dass Tick-Chart-Balken gebildet werden, wenn die angegebene Anzahl von Preisänderungen vom Host-Computer, auf dem das System ausgeführt wird, empfangen wurde und dass die Trade-Generierung von bestimmten Bar-Formationen abhängig ist, die während der Sitzung auftreten. Bedenken Sie auch, dass jeder Computer, auf dem das System läuft, aufgrund der Prozessorverfügbarkeit, der RAM-Menge in der Maschine, der Anzahl der geöffneten Diagramme und anderer Prozesse, die gleichzeitig betrieben werden können, eine unterschiedliche Berechnungskapazität aufweisen kann. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass jeder Computer Datenverbindungen hat, die von unterschiedlichen Geschwindigkeiten sind, die allen Faktoren zuzuschreiben sind, die die Effizienz des Internets beeinflussen. Das Ergebnis dieser Situationen ist, dass jeder Computer, der das System auf demselben Chart ausführt, dies mit unterschiedlichen Diagrammmustern und damit leicht unterschiedlichen Handelsergebnissen tun wird. Signifikante Forschung bestätigt die Existenz dieser Unterschiede und war nicht erfolgreich bei der Entdeckung einer Lösung. Die Nutzer werden ermutigt, die Zeit und den Aufwand zu minimieren, die erforderlich sind, um Trades miteinander zu vergleichen, da die Nützlichkeit von Informationen, die aus dieser Aufgabe gewonnen werden, höchstwahrscheinlich aus Situationen entsteht, die außerhalb der Kontrolle des Systems oder des Händlers liegen. Die Systemunterstützung besteht aus einer kompletten, permanenten Installation des Systems und einer vollständigen Backup-Datei. Equity-Kurve Indikatoren, die auf Chart, Echtzeit-Überwachung der Systemleistung zu ermöglichen sind ein Teil des Installationspakets. Ebenfalls enthalten sind handwerkliche Arbeitsbereiche, die für den Einsatz auf bis zu fünf Symbolen, wie vom Käufer ausgewählt, angepasst sind. Unbegrenzte Unterstützung ist per E-Mail oder Telefon nach der Erstinstallation verfügbar. Fragen, Kommentare, Support-Anfragen: Dr. John F. Clayburg 712.830.5062 jclayburgiowatelecom. net clayburgDas Universal-System wurde hauptsächlich für den Einsatz als Day Trading-Swing-Handelssystem für Aktienindex-Futures und Devisenmarkt (Forex) Märkte entwickelt. Das signifikante Array von Eingängen, die die Handelsgenerierungsregeln für das System ansteuern, ermöglicht es dem Benutzer, eine speziell entworfene Handelsstrategie zu erstellen, die gut mit den meisten individuellen Handelsstilen übereinstimmt. In nur wenigen Minuten können Sie dieses selbst adaptive System zu Ihrem eigenen passen Es wird effektiv handeln jeden Markt auf jedem Zeitrahmen Ihrer Wahl. EURUSD - USDJPY - E Mini Russel 2000 Index - GOOG - E Mini SampP Index 1000 ShareBar Chart 12 tick RangeBar Chart 1597 Tick Chart 120 Minuten Chart 120 Minuten Chart ODER - Jeder Markt Zeitrahmen Ihrer Wahl. Das Universal-System ist am effektivsten, wenn das System bei Bedarf mit dem neu entwickelten Walk-Forward Optimizer von TradeStations selektiv optimiert wird. Meiner Meinung nach hat dieses Programm das Potenzial, völlig zu revolutionieren Strategie Testen und Trading. Sehen Sie diesen Abschnitt für mehr Informationen über dieses revolutionäre System In der Zwischenzeit heres ein Link zu einem einleitenden Video habe ich für TradeStation am 28. Februar 2012: